안녕하세요. 개미 사단장입니다.
추세 매매 절대 지식이라는 책에서 던키안의 추세추종 매매에 관하여 설명을 하는데요. 오늘은 그가 사용했던 추세추종 매매에 대하여 알아보고자 합니다.
던키안의 5일, 20일 이동평균 매매기법
추세 추종 매매에서 중요한 3가지는 추세를 따르는 것, 손절을 짧게 하는 것 그리고 이익을 길게 유지하는 것입니다. 던키안은 이 원리를 이용하여 5일 이평선이 20일 이평선보다 높으면 익일 시초가에 매수하고 5일 이평선이 20일 이평선보다 낮으면 익일 시초가에 매도했습니다.
던키안의 5일, 20일 이평선을 이용한 매매기법을 QQQ와 SPY에 적용하면 결과는 별로였습니다. 이 기법을 적용하면 MDD는 확실히 낮아졌지만 수익률도 같이 하락해서 기법을 적용하는 것이 큰 메리트는 없었습니다.
던키안의 5일, 20일 이평선 매매 기법을 코스피와 코스닥에 적용하면 결과는 아래와 같습니다. 5, 20일 이평선 기법은 코스피에서는 별로였지만 변동성이 강한 코스닥에서는 이 기법이 효과적이었습니다.
5일, 20일 이평선을 이용한 골든크로스가 코스닥을 제외하면 효과가 없었기 때문에 시장 지수에 이 기법을 이용하는 것은 큰 의미가 없어 보입니다.
던키안의 50일, 200일 이동평균 매매기법
위에서는 5일, 20일을 이용했다면 이번에는 50일, 200일입니다. 5일, 20일 때보다는 장기적인 추세를 이용하는 전략입니다. 50일 이평선이 200일 이평선보다 높으면 익일 시초가에 매수하고 50일 이평선이 200일 이평선보다 낮으면 익일 시초가에 매도하는 전략을 QQQ와 SPY에 적용하면 결과는 아래와 같습니다.
5일, 20일 전략을 사용했을 때보다 50, 200일 전략의 효과가 더 좋았습니다. 단순하게 시장 지수에 투자했을 때보다 수익률은 더 올랐고 MDD는 하락하는 좋은 모습을 보여줬습니다. 이번에는 50, 200일 전략을 한국 시장에 적용해 보겠습니다.
한국 시장에서는 이 전략의 효과가 좋지 않았습니다. MDD는 크게 줄여주지 못하거나 오히려 MDD가 더 올라갔습니다. 수익률도 오히려 줄어들거나 소폭 올라가는 모습을 보여줬습니다. 이 전략은 한국 시장에서 사용하면 안 되는 것 같습니다.
한국 시장은 미국 시장과 다르게 횡보하는 구간이 많기 때문에 장기적인 추세를 파악하는 장기 이평선이 큰 효과를 발휘하지 못했습니다. 한국 시장, 특히 코스닥 시장에 투자할 때는 무조건 단기 이평선을 사용해야겠습니다.
결론
이상으로 지금까지 던키안의 추세추종을 백테스트를 통하여 검증했습니다. 5, 20일 이평선은 그나마 코스닥 시장에서 긍정적인 효과를 보여줬는데 사실 수익률과 MDD를 생각하면 그리 좋은 전략은 아닙니다.
50, 200일 이평선은 미국 시장에서 효과가 있었지만 횡보를 많이 하는 한국 시장에서는 효과가 없었습니다. 개인적으로 이 전략을 사용했을 때의 영향이 그리 크지 않다고 판단하여 투자하실 때 지표로 참고만 하시면 좋을 것 같습니다.
이상으로 글 마치겠고 오늘도 읽어주셔서 감사합니다.
위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
안녕하세요. 개미 사단장입니다.
추세 매매 절대 지식이라는 책에서 던키안의 추세추종 매매에 관하여 설명을 하는데요. 오늘은 그가 사용했던 추세추종 매매에 대하여 알아보고자 합니다.
던키안의 5일, 20일 이동평균 매매기법
추세 추종 매매에서 중요한 3가지는 추세를 따르는 것, 손절을 짧게 하는 것 그리고 이익을 길게 유지하는 것입니다. 던키안은 이 원리를 이용하여 5일 이평선이 20일 이평선보다 높으면 익일 시초가에 매수하고 5일 이평선이 20일 이평선보다 낮으면 익일 시초가에 매도했습니다.
던키안의 5일, 20일 이평선을 이용한 매매기법을 QQQ와 SPY에 적용하면 결과는 별로였습니다. 이 기법을 적용하면 MDD는 확실히 낮아졌지만 수익률도 같이 하락해서 기법을 적용하는 것이 큰 메리트는 없었습니다.
던키안의 5일, 20일 이평선 매매 기법을 코스피와 코스닥에 적용하면 결과는 아래와 같습니다. 5, 20일 이평선 기법은 코스피에서는 별로였지만 변동성이 강한 코스닥에서는 이 기법이 효과적이었습니다.
5일, 20일 이평선을 이용한 골든크로스가 코스닥을 제외하면 효과가 없었기 때문에 시장 지수에 이 기법을 이용하는 것은 큰 의미가 없어 보입니다.
던키안의 50일, 200일 이동평균 매매기법
위에서는 5일, 20일을 이용했다면 이번에는 50일, 200일입니다. 5일, 20일 때보다는 장기적인 추세를 이용하는 전략입니다. 50일 이평선이 200일 이평선보다 높으면 익일 시초가에 매수하고 50일 이평선이 200일 이평선보다 낮으면 익일 시초가에 매도하는 전략을 QQQ와 SPY에 적용하면 결과는 아래와 같습니다.
5일, 20일 전략을 사용했을 때보다 50, 200일 전략의 효과가 더 좋았습니다. 단순하게 시장 지수에 투자했을 때보다 수익률은 더 올랐고 MDD는 하락하는 좋은 모습을 보여줬습니다. 이번에는 50, 200일 전략을 한국 시장에 적용해 보겠습니다.
한국 시장에서는 이 전략의 효과가 좋지 않았습니다. MDD는 크게 줄여주지 못하거나 오히려 MDD가 더 올라갔습니다. 수익률도 오히려 줄어들거나 소폭 올라가는 모습을 보여줬습니다. 이 전략은 한국 시장에서 사용하면 안 되는 것 같습니다.
한국 시장은 미국 시장과 다르게 횡보하는 구간이 많기 때문에 장기적인 추세를 파악하는 장기 이평선이 큰 효과를 발휘하지 못했습니다. 한국 시장, 특히 코스닥 시장에 투자할 때는 무조건 단기 이평선을 사용해야겠습니다.
결론
이상으로 지금까지 던키안의 추세추종을 백테스트를 통하여 검증했습니다. 5, 20일 이평선은 그나마 코스닥 시장에서 긍정적인 효과를 보여줬는데 사실 수익률과 MDD를 생각하면 그리 좋은 전략은 아닙니다.
50, 200일 이평선은 미국 시장에서 효과가 있었지만 횡보를 많이 하는 한국 시장에서는 효과가 없었습니다. 개인적으로 이 전략을 사용했을 때의 영향이 그리 크지 않다고 판단하여 투자하실 때 지표로 참고만 하시면 좋을 것 같습니다.
이상으로 글 마치겠고 오늘도 읽어주셔서 감사합니다.
위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.