아침에 일어나면 미국 증시를 보세요

안녕하세요. 개미 사단장입니다.


오늘은 미국 증시와 한국 증시의 관계에 대하여 알아보도록 하겠습니다.


미국 증시와 한국 증시의 커플링

한국에서 활동하는 많은 트레이더들은 아침 9시 장이 열리기 전에 미국 증시 뉴스를 체크합니다. 이는 한국 증시가 미국 증시와 커플링 현상이 일어나기 때문입니다.

1980년 1월 4일부터 2023년 5월 4일까지 코스피와 S&P 500의 상관계수는 0.850507이었습니다. 같은 기간 동안 코스피와 나스닥의 상관계수는 0.805868입니다.

상관계수가 1에 가까울수록 커플링 현상이 심한데요. 상관계수가 0.8이면 한국 증시가 미국 증시에 영향을 많이 받는 것을 뜻합니다.

그렇기 때문에 ‘미국이 콜록거리면 한국은 독감에 걸린다’라는 말이 증시에 떠도는 것입니다.


한국 증시가 미국 증시에 영향을 많이 받는 이유

한국이 미국 증시에 영향을 많이 받는 이유는 무엇일까요? 다양한 이유가 있겠지만 한국의 높은 무역의존도가 가장 큰 이유라고 생각합니다.

한국은 제조업 기반의 수출의존형 산업 형태를 가지고 있는데 그중 미국은 한국의 주요 수출국으로 2위입니다. 참고로 중국이 1위입니다. 

미국의 소비 시장이 한국과 밀접한 관계이기 때문에 한국 경제와 금융은 미국에 대한 의존도가 높은 편입니다.

미국 경제가 불황이면 미국 소비자 심리는 위축되고 이는 미 증시 하락으로 이어집니다. 미국 소비자 심리가 위축되면 당연히 한국의 미국 수출 금액도 줄어들 것이고 한국 증시도 하락할 것입니다.

 

미 증시를 보고 한국 증시에 투자한다면…?

미 증시의 이동평균선을 보고 코스피와 코스닥에 투자하면 어떤 결과가 나올까요? 한번 확인해 보겠습니다. 

미 증시로는 S&P 500을 이용하겠습니다.

S&P 500 지수가 S&P 500 이동평균선보다 높으면 코스피나 코스닥 지수에 투자하고 S&P 500 지수가 S&P 500 이동평균선보다 낮으면 현금을 보유하는 전략을 코스피는 1994년 1월부터 2023년 3월까지, 코스닥은 2001년 1월부터 2023년 3월까지 백테스트를 실행했더니 아래와 같은 결과가 나왔습니다.

정말 놀라운 결과입니다. 단순하게 코스피나 코스닥 지수를 보유했을 때보다 S&P 500 이동평균선을 이용했을 때 연평균 수익률과 MDD 측면에서 아주 좋은 결과를 보여줬습니다. S&P 500 이평선을 활용할 때 5일, 10일, 20일 이평선을 이용하는 것이 MDD 측면에서 좋아 보입니다.


결론

지금까지 미 증시와 한국 증시의 상관관계가 아주 높다는 것과 S&P 500 이평선을 활용하여 한국 증시에 투자했더니 아주 좋은 결과가 나왔다는 것을 백테스트를 통해 확인했습니다.

저번 코스닥 이평선을 활용한 투자보다 S&P 500 이평선 활용 투자가 수익률 측면에서 더 좋았는데요. S&P 500 이평선을 활용하신다면 5일, 10일, 20일 이평선을 사용하시기를 추천드립니다.

이상으로 글 마치겠고 오늘도 읽어주셔서 감사합니다.


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